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市场异象?VIX和标普指数同向运动频率创22年纪录

2017-02-17 09:48:27   来源:   

这是今年第九次发生,芝加哥期权交易所(CBOE)的波动性指数(VIX)和标普500指数在周三(2月15日)交易时段发生同向波动,当时VIX期权价格上涨了11%,与此同时标普500指数连续第七日上涨。

这种情况变得越来越频繁:今年是两项指标自1995年以来同向波动最多的一年。在1995年,VIX指数年均值录得其有史以来最低水平,股价创下77次历史新高(自1980年以来最多的一年)。

据交易商RhinoTradingPartners的MichaelBlock称,波动性指数不断上升的原因,可能是由于做空标普500期权的对冲基金在标普指数不断上涨过程中,随着行权日期的临近,正在回补空头。

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