这是今年第九次发生,芝加哥期权交易所(CBOE)的波动性指数(VIX)和标普500指数在周三(2月15日)交易时段发生同向波动,当时VIX期权价格上涨了11%,与此同时标普500指数连续第七日上涨。
这种情况变得越来越频繁:今年是两项指标自1995年以来同向波动最多的一年。在1995年,VIX指数年均值录得其有史以来最低水平,股价创下77次历史新高(自1980年以来最多的一年)。
据交易商RhinoTradingPartners的MichaelBlock称,波动性指数不断上升的原因,可能是由于做空标普500期权的对冲基金在标普指数不断上涨过程中,随着行权日期的临近,正在回补空头。